eine kleine Korrektur meinerseits zu deiner Aussage, soll aber nicht lehrerhaft sein. Was du mit dem Preisrückgang von 1? auf 0,99? beim Schein beschreibst, ist in meinen Augen der Zeitwertverfall der Option bzw das Absinken der Volatilität, da weniger Zeit zur Optionsausübung zur Verfügung steht bzw die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass das Optionsrecht in´s Geld läuft.
Das Delta ist die Preissensibilität zwischen Option und Basiswert und bewegt sich zwischen 0 und 1 bei einer Call-Option und 0 bis -1 bei einer Put-Option. Ist die Option sehr weit aus dem Geld, werden Veränderungen des Basiswertes um eine Preiseinheit durch die Option nicht mehr viel oder überhaupt nicht mehr nachvollzogen; Delta ist dann bei fast Null. Ist das dagegen knapp unter Eins, ist die Option weit im Geld bzw der Basispreis des Basiswertes deutlich über dem vereinbarten Bezugspreis des verbrieften Optionsrechtes, d.h. eine Kursveränderung im Basiswert um 1? werden im Optionspreis bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 fast identisch wiedergegeben.
Berichtigt mich bitte, wenn ich mit meiner Erklärung falsch liegen sollte, so habe ich es jedenfalls in meiner Ausbildung mal begebracht bekommen.
@DerKai ich stimme da, dem sentinel 100%-ig zu, erstmal Basiswissen zu solchen Sachen erwerben oder willst du nur arg zocken? Laufzeit ist ja noch genügend vorhanden.
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