Entwicklung von Handelssystemen

muss natürlich "war der Druck" nicht "wahr" heißen. sorry

Bei Verlust empfehle ich NICHT, All in zu gehen. So möchte ich nicht verstanden sein. Mein Risk-Management ist dahingehend: Weil die Chance eines Gewinns steigt (aufgrund der Endlichkeit eines Seitwärtsmarktes) wird das Risko - gemessen am vorhandenen Kapital - NICHT verringert. Weil sich aber das Kapital wegen des Verlustes automatisch verringert, verringert sich auch der Einsatz absolut (aber nicht relativ).

Diese System ist ME besser geeignet als ein System absolut gleich hoher Einsätze. Bei letzterem wird man in einer aussergewöhlichen Pechsträne mit Sicherheit pleite gehen. Ersteres System bietet einem wenigstens die Chance, von niedrigem Level nochmal neu anzufangen.

Ich werde das zu gegebener Zeit nochmal klarer erläutern, vermutlich im Zusammenhang mit meinem geplanten HS-Bericht im Laufe des nächsten Jahres. In letzter Zeit habe ich mein Risk-Mangement nochmal verändert in Richtung "Risiko zurückfahren" in dem die Volatilität stärker dort einfließt.

Hat an einem Tag 1/3 seines Kapitals verzockt. Das kommt davon, wenn man ohne Stop eine Fahnenstange longt weil man ständig seine "Bankroll" und nichts anderers im Auge hat.

ME ist das auch erstmal das Ende der Fahnenstange bei Gold, dh Gold wird erstmal auskorrigieren. Der Trend ist nach so einem Absturz erfahrungsgemäß erstmal im Eimer. Anderseits würde ich auch nicht shorten, da ist das Risiko auch zu groß. Fazit: Gold ist für beide Richtungen verbrannt. Das beste wäre natürlich gewesen, Gold garnicht anzufassen. In Fahnenstangen mitzuzocken - egal ob long oder Short - ist stets ein Fehler.

Zurück zum HS-Trading: Ein HS hätte schon ein klares Shortsignal gegeben und damit dem Kay gewarnt, aus longs rauszugehen. Mir persönlich helfen die HS-Signale immer sehr, die Nerven zu behalten und "das richtige" zu tun. Daher setze ich die Signale immer strikt um. Kommen allerdings keine Signale, wird auch nichts umgesetzt, egal wie hoch der Verlust evtl. ist. HS-Trading hat nichts mehr mit "Wünsch dir was" oder "Ich glaub mal, es wird so kommen" zu tun, sondern ist reine angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ein guter Pokerspieler hält, wenn die Chancen gut stehen, und schmeißt hin, wenn sie schlecht stehen. Genau so funktioniert HS-Trading.

Hallo oldboy59 und die anderen, die sich für Momentum-Strategien interessieren.

Ich habe unten mal drei Links reingestellt, die für Bastler von Momentum-Handelssystemen vielleicht interessant oder zumindest informativ sind.

http://www.momentuminvestor.de/

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...-staerke-trendstrategie

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...h-levy-fuer-shorttrends

Ja, ja, da werden Erinnerungen wach. Genau das will man nicht mehr. Der sitzt ja so richtig in der Psychofalle. Man möchte ihm zurufen „Mensch Kay, hör auf mit dem Sch…., raus aus der Position und erstmal NACHDENKEN.“  

@ Turboluk: Viel Glück bei Deinem Projekt. Ich hoffe Deine Regeln bewahren Dich vor einem Tag 152.  So recht klar geworden ist mir aber noch nicht, wie Du Dein Ziel erreichen willst. Ich gehe mal von einem trendfolgenden Ansatz mit den genannten 3 Indikatoren aus. Du bewegst Dich offenbar auf der Tagesebene. Da nunmal Trends sehr unstetig verlaufen, habe ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass man trendfolgend kontinuierlich Gewinne einfährt. In niedrigeren Zeitebenen mag das anders aussehen, da hier u.U. mehrere Trades am Tag umgesetzt werden. Aber mit der Zeit werde ich das dann wohl verstehen.

Interessant fand ich auch Deinen Link zu der All-Time-High-Untersuchung, auch wenn ich mit meinem in die Jahre gekommenem Englisch nicht jedes Detail nachvollziehen konnte. Problematisch wäre für mich glaube ich die Stopp-Strategie. Die 10 fache ATR ist schon eine harte Prüfung und passt nicht so recht zu der sonst propagierten Risikobegrenzung. Hat jemand da vielleicht andere Ansätze?  

Kennt jemand einen kostenfreien Scanner im Netz, der mir All-Time-High-Werte auswirft?  

Bei Forex-Heini stimmt wieder was nicht. Der war am ersten Tag mit 6k im Minus und konnte die Positon mit -3500? schließen obwohl Gold weiter gefallen ist? Das geht nur wenn er abwärts einen größeren Hebel fährt. Keine Ahnung... Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.

Danke für Deine warmen Worte. Um meine persönlichen "Tage #152" in meiner noch jungen Karriere aufzuzählen genügt eine Hand nicht. Ich kann auch nicht ausschließen dass mir das nicht mehr passiert, aber mein Wissen und meine Vorkehrungen dafür werden mir helfen. Ich glaube diese Erfahrungen muss jeder selbst mal machen, und ich wette 98% der Leute hier haben sie auch schon gemacht. Die entscheidene Frage ist: Was mache ich draus? Lehrgeld oder Spende? Ich habe ein Paar mal gespendet bis ich es als Lehrgeld verbuchen durfte ...

Wie ich das Ziel erreichen will, werde ich heute oder morgen in einem Screencast-Video präsentieren. Du hast schon Recht. Mein System ist eher ein Swing-System was Einstiege betrifft. Mein Trailing-Stopp dafür klar Trendorientiert. Werde ich im Video erklären.

Einen kostenlosen Scanner für US-Werte findest du z.B. hier: (der beste im Web für US-Stocks!!)
http://www.finviz.com/...shx?v=211&s=ta_newhigh&f=cap_midover

Oder geht es Dir um DE-Werte?

Ich bin schon sehr gespannt auf Dein Video.

Tröste Dich, ich habe auch schon Unmengen gespendet, aber ab und an auch etwas gelernt. Ich muß nur aufpassen, dass ich nicht übervorsichtig werden. Mut gehört ja auch zum Erfolg.

Danke für den Link. US-Stocks sind natürlich im Fokus, DE-Werte wären aber auch ganz interessant.  

Der Forex-Kai hat nur die Hälfte der Long-Posi glattgestellt, insofern passt es. Gold rutscht wie erwartet weiter ab. Hätte er mal das SL ganz gezogen... Lehrgeld eben.

Erster Fehler: Kein SL
Zweiter Fehler: Zeitrahmen verlassen (Verlust-Posi wird zur Buy-And-Hold-Posi, die unnütz Kapital bindet)

Grund: Mentale Unfähigkeit, Verluste zu realisieren.

Servus zusammen,
ich lese gerade ein Buch von Larry Williams. Dort beschreibt er einige interessante Ansätze zu Volatilitätsausbrüchen. Ich habe mal 2 links aus dem dem Netz gefischt, vielleicht interessiert es den ein oder anderen kurzfristigen Trader unter euch:

http://www.traderslog.com/volatility-breakout-systems/
http://www.solerinvestments.com/Online-Trading/...illiams-Trading.htm

tönte der Kay noch am Freitag beim Goldabsturz. Vier Tage hat der Vorsatz gehalten, nun flog die Gesamtposi mit einem geschätzten Gesamtverlust von über 6000 Tacken per (nachträglich gesetztem SL) raus. Am Freitag wäre es deutlich billiger gewesen.

Die Geschichte ist damit beendet. Hoffen wir, Kay lernt draus. Mit einem HS + striktes Risk-Management wäre das nicht passiert.

http://www.daytrading.de/2008/08/06/...-einem-stopp-loss-zu-arbeiten/

Studie auf Englisch, schön ausgearbeitet.

Die Konsequenz kann wohl nur sein: Der Stop muss durch das Handelssystem ausgelöst werden, etwa dann, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Konstellation für den Markteinstieg nicht mehr gegeben ist. Das Handelssystem müsste in der gleichen Richtung aber wieder einsteigen, wenn der Markt die intendierte Richtung wieder aufnimmt.

Denn, auch das geht aus der Studie hervor: Der SL ist kein Beweis dafür, dass der Trend sich in die andere Richtung bewegt (Weit überwiegend wird der SL  volatilitäts-bedingt gezogen werden )

Wenn (schon) SL, dann unter Hinzuziehung der Volatilität, das wäre jedenfalls meine Folgerung aus der Studie.  

Habe meinen ersten Trend-Indikator fertiggestellt (nach den Vorstellungen von MaMoe...). Es wird tatsächlich eine "Price-Time-Ratio" berechnet, ausgehend von der Regressionsanalyse, also die Regressionsgerade zum Kursverlauf. Es ergibt sich ein oberes (blaues) und unteres (rotes) Kursband, aus dem die Kursmitte berechnet wird.  Die gelbe Linie stellt den Trend dar, so wie der Indikator ihn "sieht". Aus den relativ abrupten Änderungen der Linie kann man erkennen, dass der Trend tatsächlich laufend neu eingeschätzt wird und das nicht eine Kursmittelung a la GD ist. Durchstößt der Kurs die Trendbegrenzungen, liegt entweder eine Übertreibung vor (der absolut häufigste Fall) oder ein neuer Trend wird aufgenommen. Wesentlich häufiger sind allerdings Abpraller. Auch an der Mittellinie kann abgeprallt werden, was den Trend bestätigt. Übertreibungen laden zum Swing-Traden ein.

DAX 30 min , der Indikator ist allerdings auf 60min berechnet (deswegen der zeitweise Sägezahn wegen Interlace-Effekt)  

sieht super aus. Kannst du was zur "Regressionsgeraden" erzählen? Ich kann mir da drunter nix vorstellen.
Ich sehe, du arbeitest mit MetaTrader. Bist du zufrieden?

Unter Regression stelle ich mir die Mittellung der Kurse der Vergangenheit vor und ihre Projektion in die Zukunft. Diese Regression kann linear, aber auch quadratisch, kubisch oder exonentiell erfolgen, dh die Kurse werden einer "idealen" Kurve angepasst. Weicht der Kurs morgen von der "idealen Kurve" ab, dann ergibt sich ein "Problem" für den Trendfolger.

Im Prinzip halte ich das für einen interessanten Ansatz, zumal er auch sinnvolle SLs liefert. Was sagt dein Backtesting? Lohnt es sich, diesen Weg zu verfolgen?

ehrlich gesagt @dreiklang - ist das Ergebnis im Kern nichts Neues. Damit sollen nicht deine Überlegungen und deine Mühe in Abrede gestellt werden, aber deine Überlegungen sind nicht neu. Unterschiede gibt es vll in den von Dir gewählten Berechnungsgrundlagen, die aber in Summe kein verbessertes Analyseergebnis bringen. Trendindikatoren wie z. B. Bollinger Bands, Donchian, Envelopes, Keltner oder auch Kirshenbaum beruhen ebenfalls auf einer solchen "Bänder-" Überlegung.
Dennoch Respekt.

und daher auch das - zugegeben etwas verwirrende - Bild, wenn DAX 15min mit dem Indikator für 15 und für 60 min angezeigt wird.

Die Interpretation ist spannend, habe das auch für andere Zeiträume durchgeguckt, z.B. den Trendmarkt im Daily 2006 - 2007.

Besonders bullisch zu werten ist z.B. wenn die rote Linie der kürzeren Zeiteinheit (also hier 15 min) die gelbe (hier:60 min) der übergeordneten von unten nach oben kreuzt, sofern die gelbe Linie im Uptrend ist.

Besonders bärisch zu werten ist z.B. wenn die rote Linie der kürzeren Zeiteinheit (also hier 15 min) einen Kissback  zur gelben (hier:60 min) hinlegt. Ist die übergeordnete bereits im Downtrend, verstärkt es diesen, ist der Trend noch undefiniert, kann man schon mal die Roten Lampen zur Crashwarnung anschalten.

Übrigens wird der 60er Indikator fortlaufend im 15er Chart berechnet. Kursbewegungen halten sich nicht unbedingt an die Stundenuhr.... Deswegen das "Gerippel", das kriege ich evtl. mit geeignetem Filter auch noch weg.  

Ja, ich nutze den Metatrader MT4). Erlaubt unbegrenztes Programmieren und kostet nix... Demnächst will ich sogar mit dem Ding handeln (Währungen und Indizes. Nachdem ich mit dem Shorten auf Nikkei etwas Pech gehabt hatte, ist es doch wohl nicht schlecht, wenn man nachts noch was machen kann...)

Demnächst wird von MT4 auf MT5 umgestellt, die Beta ist jedenfalls im Netz. Dann dürfen die Leutchen alles umschreiben.... *g*

Mein Indikator war tatsächlich als (multiframe-tauglicher) Indi für "Price Time Ratio" geplant. Das mit den Kursbändern ist eine zufällige Entdeckung. Die gelbe Linie unten ist die PTR für meinen Trend-Index.

Der Indikator nutzt tatsächlich die Formel zur Regressionsgeradenberechnung. Die Kursbänder bedeuten: 100 % Trendbestätigung in eine bestimmte Richtung. Da ein Trend sich selbst nicht immer bestätigen kann, sondern nach dem Gesetz der Trägheit in einem Mittelweg voranschreitet, sind Überhitzungen in die eine oder andere Richtung dann gegeben, wenn der Kurs an diesen Bändern anschlägt, aber diese nicht (mehr) mitziehen.  Der Indi ist außerdem ziemlich "zero lag", und er hat bzgl. Trend eben eine gewisse Trägheit. Solange der Kurs keine für den Trend relevanten (verstärkend oder abschwächen) macht, geht der Trend eben weiter.

Die rote Linie kann z.B. auch als klassischer Stop genutzt werden. Die blaue entspricht mehr der eines Abprallers.

Die Peaks in der PTR-Variante lassen sich für Übertreibungstrading verwenden. Auf der Short-Seite sollte man allerdings tendenziell einen 2. Downer abwarten.  

oh verdammt. da muss ich mir noch fix die Markenrechte sichern ;-))
Sieht klasse aus, deine Arbeit!! Bin hellauf begeistert.
Auf den ersten Blick würde mir folgendes einfallen:

enter long if green line crosses over blue line.
set stop red line

enter short if green line crosses under red line
set stop blue ilne

die position würde dann eingegangen werden, wenn die grüne linie wieder zurück kommt  zur gelben "median", da du weisst, dass die äußeren linien übertreibungsbereiche darstellen

jetzt "nur" noch das passende positionsmanagement dazu.


aber "Regressionsgerade" hab ich noch nicht kapiert...

wie
was

wo kommt das wie/was her? lol
Markenrechte für PTR versteht sich ;-))

stimmt generell natürlich nicht. Dennoch 2 Gedanken zu Chart/Handelssoftware im Besonderen dazu:

1. Wenn man mit echtem Geld handelt, machen die Kosten für kostenpflichtige Software relativ wenig aus. Die knapp 20 EUR monatlich für tradesignalonline sind jedenfalls nur ein Bruchteil meiner Shortverluste *lol*.

2. Bevor ich mit dem Metatrader anfinge, würde ich mir genau anschauen, wer oder was eigentlich dahinter steckt. Im Zusammenhang mit dem "Forex-Millionär" habe ich mich ein wenig umgeschaut, mit dem Ergebnis, dass mir da einige Anbieter undurchsichtig bis unseriös erscheinen. Vielleicht bin ich aber auch nur paranoid.  

Du hattest Dich Ende 2008 beim Ariva-Investor-Börsenspiel anscheinend mit Hilfe eines automatischen Handelssystems konsequent bis auf Platz 1 hochgehandelt.

Sicherlich nicht nur für mich wäre es hochinteressant, wenn Du etwas dazu sagen würdest, wie das funktionier hat. Etwa zur Schnittstelle zu Ariva, der verwendeten Software bzw. zum verwendeten Handelssystem. Kann natürlich auch verstehen, wenn Du nicht darüber reden möchtest.  

...diesen Indikator bzw. diesen math. Ansatz habe ich noch nirgendwo gesehen.

Welche "Anbieter" meinst du?

Ich habe den Indikator nach den wenigen Brosamen, die ich von MaMoe hingeworfen bekommen habe, ausgerechnet. Er hat übrigens tatsächlich einen quadratischen Verlauf des Kurses zum Ansatz, der Trend muss sich also linear ändern. Und durch einen witzigen mathematischen Zufall (für den kann ich ja nichts) "erkennt" der Indikator auch rückwirkende lineare Trends wie die Pitchfork-Analyse. Die dabei letztlich hergeleitete Formel ist so simpel, dass man in einem Indikatorprogramm nicht erkennen könnte, dass der kleine Einzeiler, der die Berechnung macht, tatsächlich schon der Indikator ist :)

Aber die Herleitung ist durchaus -naja- etwas math. Fleißarbeit, man hat schnell 10 Seiten und mehr mit algebraischen Ableitungen vollgeschrieben ( Da man sich schnell verrechnet, sollte man immer einen oder mehrere Kontrollansätze machen)

Und das ist das Entscheidende: Man muss einen Indikator wirklich "bis zum Ende" ausrechnen. Das tun die wenigsten, auch "professionelle Programmierer" nicht.

Die "Russen", welche Metatrader entwickeln - die aktuelle Beta läuft in den Beispielprogrammen mit Kommentaren in kyrillischer Schrift *g* sind irgendwo schon genial. Aber eine Computersprache (MT4 = abgemagertes C (nicht so toll)) zu konzipieren, ist deren Sache nicht. Da wäre eine konsequente Umsetzung von Java oder jetzt Scala viel besser gewesen. MT5 ist jetzt auf "structs" erweitert worden, man kann sogar Klassenmethoden definieren, aber ohne Vererbung. Es handelt sich jetzt um ein "erweitertes" C mit Klassen.

Übrigens gibt es für Metatrader auch Anbindungen an andere Broker. Metatrader ist "nur" die Software-Schnittstelle. Der Schritt vom Indikator zum Handelssystem ist zwar theoretisch leicht, aber erst mal der Indikator, oder besser noch einer dazu, und wenn man im Handelssystem "multiframen" will, ist das auch schon wieder eine Herausforderung.

Zudem MT5 einen kompletten Wechsel der Programmierung für das Handelssystem bedeutet, da von einzelner Order-Posis auf EINE Netto-Position umgestellt wird. Bei Indikatoren bleibt es von der Struktur her beim Alten, tatsächlich ist es eine Verbesserung.  

Ich will dir nicht zu nahe treten, aber die gelbe Linie sieht mir ziemlich nach einem (gewichteten) GD aus.

Könntest du nochmal bitte das Grundprinzip erläutern?  

Wie ich es verstehe machst du
- eine lineare Regression des Kurses in einem gewissen Zeitabschnitt (mit Fehlerquadraten?)
- sodann wird der nächste lt. Regression zu erwartetende Kurs mit gelb eingezeichnet, ergänzt um das blaue und das Rote Band (mittels Vola ermittelt)
- bleibt der echte neue Kurs in der Spanne ist alles klar, ansonsten der Trend gebrochen.

Richtig verstanden?

ist nur  (blau-rot)/2

Es werden NUR die oberen und unteren Kursgrenzen berechnet.

gelb[i]=(blau[i]-rot[i])/2

Und da in der "aufgedehnten" Version (multiframe) das Geruckel auftritt (ich könnte es mit Medianfilter rausschmeißen, aber der Indi tut es doch ganz gut auch so) wird die gelbe Linie nochmal gemittelt:

gelb[i]=(gelb[i]+gelb[i+1])/2

Also ein simpler SMA der Periode 2 gibt dem "gelben" noch eine gewisse Glätte :)