Entwicklung von Handelssystemen

hier mal im SP500 1h, das Bollinger aber auf 4h berechnet.

Man sieht deutlich, wie das Anschlagen am Bollinger bremst oder eine Gegenbewegung auslöst. Es bremst selbst im Trend.  

Glaub ich nicht, hab ich auch getestet und es passte. Wenn mal ein Tag Unterschied sein sollte kanns auch der MACD 1,24 sein, der ist ja geringfügig schneller.

@Turbo: Ich seh nix. Eine SKS ist immer mit dem Bruch der Nackenlinie abgeschlossen, also unter 6600 oder tiefer (da schräg). Vorher Kaffeesatzleserein. Und: Jetzt da ich weiß wie Turbodepot tickt hab ich vollends das Vertrauen verloren. Der MACD ist nämlich kein besonders guter Indikator in schwankenden Märkten. Warum sollte das aktuelle Shortsignal also der Weisheit letzter Schluss sein? Den MACD sollte man eigentlich nur in Haupttrendrichtung traden, da hat man eine gutes Chance, damit einen guten Einstieg zu erwischen.

nichts anderes als ein simpler Trendberechner, wobei er in der ursprünglichen Version  GD1 - GD2 (bzw GD12-GD26)
nicht einmal den Trend mathematisch genau misst. Allerdings kann man den MACD zu einem Trendstärkemesser umbauen, dann ist er wieder nützlich...

Der MACD-klassisch interessiert mich weder im Trend- noch im Seitwärtsmarkt. Im Trendmarkt tut es ein umgebauter Williams in zwei Zeitebenen (Fisher transformierter W%R nach Ehlert) in zwei Zeitebenen weitaus besser als ein MACD. Er ist schon im Trendmarkt schneller. Im Seitwärtsmarkt versagt der MACD völlig, da er immer weit hinterherhinkt.  

ich hab´s auch geprüft mit den o.g. Einstellungen; entry Trigger; exit Zeroline
Egal, bleibt trotzdem simpel.  

Hast Du eventuell noch ältere Daten von Turbodepot. Im Chart sieht man ja nur die letzten drei Monate. Würde mich einfach mal interessieren obe die durchgängig danach handel oder ob evemtuell ein Filter eingebaut ist.  

in ein anderes Forum ein - sofern sie wirklich mit Sachverstand Systeme diskutieren wollen.

www.terminmarktwelt.de

ihr findet mich da - oh Wunder - strikt neutral diskutierend und gerne auch hilfestellunggebend im programmieren unter einer anderen und sehr alten ID ... die ihr sehr bald herausfinden werdet ...

so, aber jetzt ist wieder arrriivvvaa time ... und nur hier darf man die 3 Pkt hinter den sätzen machen ...

yepps und hallo ...

Turbodepot hat vor ein paar Wochen die Berechnungsmethode radikal verändert. Die Signale sind nun gänzlich andere.

mit Deinem Williams nach Ehlert von Fischer hast Du mich aber neugierig gemacht.
Williams kenne ich. Ist vergleichbar mit Stochastik.... Und damit eigentlich nicht die Kategorie wie die GDs oder MACD. Ich kann mit dem Williams so wie ich ihn kenne nicht viel anfangen. Aber ich bin ja hier um zu lerner. Wo kann man etwas zu Deiem Fischer-Williams finden? Wie interpretierst Du ihn?  

Die Indikatoren habe ich von

http://mqlsoft.com/download

Alle dort gelisteten Indis beruhen auf Ehler.

Im Anhang mal ein Multiframe des ES 30min mit Fisher auf 60min und 240min. Bollinger ebenfalls 240min

Die Berechnung des "IFish" habe ich aus den Software-Quellen. Es handelt sich um die von C abgeleitete Sprache MQL4, die im Metatrader Version 4 läuft.  

muss man vermutlich das Buch "Cybernetics Analysis for Stock and Futures" (John F. Ehlers) lesen, oder nicht? Hast du es gelesen und kannst du es empfehlen, Dreiklang?

die ältesten IDs, die ich dort kenne sind Richard Ebert und Metatrader ;-) War aber selbst schon lange nicht mehr dort;-)
Richard Ebert bist du bestimmt nicht, Metatrader hmmm keine Ahnung aber ein paar werden mir schon noch einfallen. :-)  

...nur einzelne Artikel von Ehler, in welchen er die Konstruktion von Indikatoren begründet.

Ehler ist bislang sehr auf "Zyklen" fixiert gewesen. Also sich in bestimmten Abständen wiederholende Marktzustände. Mit seinem Ansatz kann man nachweisen, warum dann bestimmte "klassische" Indikatoren komplett versagen.  Ehler hat Indikatoren entwickelt, welche vor allem "schnell" sind: Z.B. gute Mittelungsfunktion mit minimaler Phasenverschiebung. Er hat mit seinen Zyklen auch ein Handelssystem aufgebaut für EOD für ES-Mini . Zu lesen unter eminiz.com

Doch leider ist dort auch zu lesen:

  " Over the past 12 months, eMINIZ produced a simulated loss of ($23,668) trading the E-Mini S&P 500.
   A buy and hold strategy would have produced a profit of $7,700 over this same 12 month period.
   *Trades are simulated. Results are hypothetical based on trading ONE (1) E-Mini S&P 500 contract over the past 12 months with NO allowance for slippage or commissions."

Also, ehrlich ist er ja :)

Mein Ansatz ist ein anderer. Ich interessiere mich für die Integration verschiedener Zeitebenen. Dafür reichen die einfachsten der von Ehler entwickelten Indikatoren. Diese passen auch in verschiedenen Zeitebenen sehr gut zusammen.

Vor allem interessiere ich mich für Bollinger-Bänder. Das, was für Ehler Marktzyklen sind, sind für mich einfach Positionen im Bollinger-Band bzw. innerhalb der Varianz. Was im zeitlich untergeordneten Band als Trend erscheint, ist im übergeordneten eine Position im BB.

Ehler ist inzwischen übrigens von seinen Zyklen wieder abgerückt, jedenfalls entwickelt er keine neuen Indikatoren mehr, welche zyklische Marktbewegungen annehmen.  

meine 2 Cents zu Systemen:
http://turboluke.wordpress.com/2009/11/22/handelssysteme-teil2/

Metro, zu #27:
Ich habe gelernt die Signale von TD ernst zu nehmen. So falsch liegen die gar nicht, schau doch einfach mal auf Chart #29. Der Weißheit letzter Schluss ist es natürlich nicht, ganz klar, aber stark genug um die Alarmglocken klingeln zu lassen allemal. Und ja, TD liegt oft genug falsch, weil es sich um ein trendorientiertes System handelt. Davon gibt es vielleicht 5 pro Jahr, in der anderen Zeit werden "Betriebskosten" gezahlt wenn man es so will. Aber Trends nehmen die mit und das ziemlich gut wie ich finde.

Ich will dich nicht überzeugen, es ist meine Meinung. Mag sein, dass du es anders siehst, wahrscheinlich liegt es am anderen Timeframe das du handelst.

Gibt es hier eigentlich auch jemanden der mit PRT arbeitet?

Du brauchst mich nicht zu überzeugen, ich bin es schon.

Dieses WE hatte ich eigentlich geplant, TD mal durchzutesten. Jetzt wo ich weiß wie die funktionieren ist das ja ganz einfach. Leider hatte ich heute aber keine Zeit, naja, also demnächst. Eilt ja nicht.

Im Prinzip waren die letzten Signale von TD ganz gut, was aber klar ist, weil wir einen starken Trend hatten. Ich vermute mal, deren MACD muss man nur in Haupttrendrichtung traden um einigermaßen gute Ergebnisse zu bekommen. Ein Vergleich mit meinem HS wäre interessant... Zumindest kann ich nun die Relevanz der Signale von TD ganz gut abschätzen. Insbesondere die Signale gegen den Haupttrend sind also leider nicht sehr sicher. Dem aktuellen Shortsignal messe ich daher wenig Relevanz bei. Nach meinem Gefühl kam das zu schnell, so dicht unter den US-Hochs.

PTR trade ich nicht, auch wenn ich den schon nachgebildet habe, zumindest ungefähr. Du verrätst ja nicht die Berechnung, da muss man halt etwas rumprobieren. ;-)

verwechslung.
ich meine das tool ProRealTime. Ette:
Zu sehen übrigens meine Signalgeber

Ich blick da nicht ganz durch.

den Markt hätte man übrigens geschlagen wenn man sich an den Mond gerichtet hätte.
Das klingt so bescheuert, dass man es prüfen muss: (s.Bild unten, Quelle: astrocycle.net)

Ich auch bei mir im Swing sieht man schöne regelmäßige Zyklen. Bin mal 2 Wochen long, 2 short, schön im Wechsel, siehe TD_Turboluke. Long = grün, short = rot

Aber auch bei mir im Swing ... soll es natürlich heißen. Dank an die hier immer noch fehlende Edit-Funktion

aber mit "Gefahr" short eingestoppt zu werden. Der Trailingstopp liegt bei 5616, fallen die am Montag, bin long raus und short drin. Der SPX hat übrigens schon short am Freitag gemeldet.
Du siehst immer 2 linien, die dünne ist der Traling-Stopp, der immer mitwandert und sich anpasst. Im April und Juli kannst du's ganz gut sehen. Er ist wenn man so will der Schlüssel. Nach jeder Korrektur schiebt er sich auf das letzte Low - 0,3%
Für die Schließung der Positon gibt es noch weitere Kriterien. Z.B. jedes short-Signal schließt long und umgekehrt.

Das ist mein Brot-und Butter Swing-System. Der Markt ist hervorragend im Moment dafür

falls es interessiert. eben aktualisiert. Hab ich 2 Wochen lang versäumt *schäm*

metro, denk knackste' nich ;-))

Das wolln wa doch ma sehn ;-)

scheint doch nicht so einfach zu sein. Ist klar, wenn einige unbekannte Indikatoren eingehen. Doch der Witz ist: Den PTR kann man ungefähr nachbilden. Mit einem kurzen MACD, ähnlich wie bei TD, wenn auch nicht so genau wie bei TD. Daraus folgt, dass der PRT hauptsächlich aus einer Diffenrenz gleitender Durchschnitte berechnet wird.

Was mich beim PTR ehrlich gesagt stört sind die häufigen Fehlsignale, die Peaks kurz über oder unter der Nullinie. Ist dieses Jahr schon 5 mal aufgetreten. Daher eignet er sich ME nicht zum Traden, höchstens wenn er in einen gewissen Abstand  zur Nullinie hinter sich hat. Aber dann kann es wieder zu spät sein.

kommt er 1-2 tage zu spät um einzusteigen wenn ich erhlich bin. da bin ich oft schon positioniert. wahrscheinlich lässt er sich zur vergrößerung der position nutzen. müsste ich mal durchspielen, bin was die positionsvergrößerung angeht noch stümperhaft unterwegs. da gab es 2-3 blaue augen dieses jahr für mich.

derzeit nutze ich den ptr im prinzip nur zur mentalen bestätigung. beispiel:
ich sehe dass das swing-system ein long liefert und sehe gleichzeitig, dass ptr an der triggerlinie (=unterstützung) steht oder ein higher low bilden konnte. heißt für mich long entry mit mehr risiko. alles ziemlich viel arbeit für eine simple entscheidung, aber ich habe mir in der vergangenheit leider viel zu oft die finger verbrannt und darauf hab ich keinen bock mehr.

übrigens: klasse thread hier! gratulation!

Rein ich die Wicken, raus aus den Wicken...

Wie ich bereits schrieb: Dem MACD 1,25 ist in diesem volatilen Markt nicht zu trauen. Mal sehen, wann die Jungs die Berechnung wieder ändern...

Übrigens: Hin und her macht Taschen leer.