Durch die starken Schwanken erhöht sich die Volatilität und damit auch die Implizite Volatilität (aktuell bei knapp 130%). Die IV hat eine starke Auswirkung auf die Optionsprämien (je höher die IV, desto höher die Prämien). Es könnte also auch Taktik der HFs sein, den Kurs stark schwanken zu lassen, um die IV zu erhöhen und dann durch den Verkauf von Optionen höhere Prämien einzunehmen und damit die Verluste durch die Shorts auszugleichen.
Als Optionshändler verkaufe ich auch lieber Optionen mit hoher IV, weil sobald die wieder sinkt vergünstigt sich die Option und ich kann sie günstiger zurückkaufen.
Aktuellste Werte: IV 131,5% Opt Volumen 35k P/C Ratio: 0,39 Shorts verfügbar: 535k Fee nach wie vor 26,24%
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