Erst mal zu Optimist: Deine Meinung. Ok, ich kann nur absolut keine Umkehrsigale erkennen -außer das im BB alles sehr weit oben abläuft - aber es erweitert sich zZt auch wieder. Ergo: ich finde nichts, hast du was oder ist's nen Bauchgefühl? (was durchaus in Ordnung ist, verstehe mich nicht falsch) @ tl Ja, Faktorzertis haben keinen KO und keine Laufzeit. Es gibt gute Seiten im Netz die sie erklären - die genaue Erläuterung würde jetzt den Rahmen sprengen und hab ich auch schon einigemale gemacht... Wie sich Derivate bei Dividendenzahlungen verhalten ist auch ein komplexes Thema: In Kürze: Sie reagieren alle nicht auf den Kurs des Underlying am exTag - ABER... und schon geht's los. Im Idealfall ist das so, jedoch liegt je nach Bank die Anpassung bei ca 80%-90%. Dh, bei einem Call mit hohem Hebel kann das zu Verlusten führen und evtl sogar einen Ko ausknocken. Bei Puts kann es zu leichten Gewinnen kommen. Ganz neutral ist der exTag also nicht - aber fast, und was definitiv nicht klappt ist auf den Kurs am exTag einen Put zu kaufen! Des weiteren kann es noch bei anderen Derivaten zu unliebsamen Überraschungen kommen. So kann es zb bei so einem Abschlag zur Berührung der Sicherheitsschwelle bei Bonuszertis kommen - diese wird vom Emmi nämlich nicht angepasst! - und somit zum Verlust des Bonus kommen, was besonders ekelhaft werden kann, wenn das Bonuszerti mit hohem Aufgeld gekauft wurde. Hoffe du merkst, dass das sehr umfassend ist - geh' in kleinen Schritten und lerne, lerne, lerne! Die größte Weisheit zum Schluß: Lass nie!!!! einen kleinen Verlust - der unweigerlich kommt - zu einem großen Verlust werden. Nie!! Schönen Abend
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