melde mich auch mal wieder kurz. Dax macht ganz schöne Spirenzien, die ich leider/zum Glück nicht mitmache. Löse lieber Antoines Rätsel :-)
@antoine
Nimmt man einen durchschnittlichen Verlust v bei den 9 Verlusttrades an, muß der eine Gewinntrade 100/(1-v)^^9 sein, um pari aus der Geschichte rauszukommen. Theoretisch also durchaus möglich. Praktisch so gut wie unmöglich, oder nur, wenn man nur minimale Verluste zuläßt. Dann ist allerdings die Frage, ob man überhaupt eine Trefferquote von 10% erreicht, da es einen um so öfter erwischt, je enger die SLs gesetzt sind (hin und Her macht Taschen leer). Wäre mal interessant, hier empirisch die optimalen Parameter zu ermitteln.
Beispiel 1, durchschnittlicher Verlust 10%
- Kapital: 100 Euro - 9 Verlusttrades a 10% inkl. Spesen, => v = 0,1 - verbleiben 38,74 Euro - Bruttogewinnschwelle bei 258% für den 1 Gewinntrade (netto 158%)
Beispiel 2, durchschnittlicher Verlust 20%
- Kapital: 100 Euro - 9 Verlusttrades a 20% inkl. Spesen, => v = 0,2 - verbleiben 13,42 Euro - Bruttogewinnschwelle bei 754% für den 1 Gewinntrade (netto 654%)
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