Entwicklung von Handelssystemen

In diesem Thread soll Anfängern und Fortgeschrittenen Hilfe bei der Entwicklung eines Handelssystems gegeben werden.

Handelssystem-Trading erfreut sich bei Privatanlegern zunehmender Beliebtheit. Doch steckt die Tücke im Detail, denn ein HS ist natürlich keine Garantie für ein sorgenfreies Anlegerleben. Von Vorteil ist es aber auf jeden Fall, wenn man sein System selbst entwickelt hat bzw. die Hintergünde und Probleme kennt. Dieser Thread entsteht auf Wunsch einiger Arivianer, die bislang als Einzelkämpfer ein HS entwickelt haben, um Ideen zu tauschen.

Einzelheiten, Signale und die Performance des eigenen Handelssystems zu posten ist möglich, sofern es der Allgemeinheit beim Entwickeln hilft. Notwendig ist es aber nicht, zumal da ja einige Arbeit drinsteckt, die man verständlicherweise nicht ohne weiteres teilen möchte.

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NO-GOs sind:

- Allgemeine Kritik an Handelssystemen. Ob man damit tradet ist jedem selbst überlassen. Die grundsätzliche Kritik ist nicht Ziel dieses Threads und stört die Interessierten nur bei der Entwicklung.
- Respektloser Umgang miteinander.

Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Vielposter sollten der oben genannten Gruppe beitreten, damit auch leichter per BM diskutiert werden kann bzw. Untergrund-Threads aufgemacht werden können.

zwei oder drei Handelsübliche Indikatoren nehmen und deren Konstellation zueinander als Handelssignal definieren.
Z.B. könnte man den Slow Stoch mit den Bollinger Bands kombinieren. Oversold und unters Bollinger als Kaufsignal und Overbouht am obern Bollinger als Verkaufssignal definieren. Das läuft im Seitwärtsmarkt vielleicht nicht schlecht.

In starken Trendphasen muss man dann allerdings Einschränkungen machen. Da kann Handeln gegen die Trendrichtung öfter danebengehen.

Aber ich habe zu wenig Ahnung von HS, um da konstruktiv mitzureden. Ist dennoch sehr interessant.  

denn man müßte vorher wissen, ob Seitwärtsmarkt oder Trendmarkt angesagt ist. Im Seitwärtsmarkt Bollinger, im Trendmarkt MACD wäre dann eine der vielen profitablen Lösungen. ME liegt der Schlüssel zum Erfolg in dieser Unterscheidung, weil nur so die Trefferquote exorbitant erhöht werden kann. Ein System MUSS also erkennen können, in welcher Phase es arbeitet, bzw. eine Wahrscheinlichkeits-Aussage dazu treffen.

Klingt unmöglich? Ist es aber nicht. Die Lösung zur Phasenunterscheidung ist naheliegend, wird aber von mir nicht verraten, die muss schon jeder selbst herausfinden ;-)

Du hast tatsächlich einen "Marktphasen-Indikator" gefunden?

Glaube ich kaum, denn: Alle Marktphasen sind Seitwärtsmärkten übergeordnet und traden kann man entweder nur den Trend, d.h. mehrere Zeiteinheiten in einer Richtung oder aber eine Art von Scalpen : Gewinnmitnahme an einem gewissen Punkt.

Scalp-Trading modifiziert: Bei Erreichen eines gewissen Ziels wird nicht sofort verkauft, sondern auf kürzerer Ebene weiter gearbeitet.

Das geht grundsätzlich auch mit Bollinger-Bändern. Wenn der Kurs auf den Rand des Bollinger-Bandes zuläuft, wird er mir in der kurzfristigen Zeitebene den Trendwechsel nachweisen müssen oder eben nicht. Bei Letzterem ist der Ausbruch aus dem Bollinger klar.

Ansonsten gilt bei Kursbändern: Im Trendmarkt ist der Kurs stets im oberen oder unteren Band zu finden. Im Wechsel oder Seitwärtsmarkt wird das ganze Kursband verwendet.

Habe hier einen Chart mit dem Kursmoment (der von mir bereits vorgestellte PTR ), dazu die orangene Linie als Trendwechselsignal (dazu gedacht, einen einmal laufenden Trade abzustoppen) und den Laguerre RSI , der die Stellung des aktuellen Kurses im Markt nach oben und unten aufweist. Läuft der LagRSI gegen die 1 oder Null, ist er zunächst blind - deshalb der orangene Indikator, der aus zwei linear berechneten Trends abgeleitet wird.

An einer automatisierten Lösung - ob Seitwärtstrend oder nicht - wäre ich übrigens sehr interessiert. Habe trotz jederzeit Quasi-Vollautomatisierung (dank Metratrader und MQ4) keine einigermaßen sichere Unterscheidung gefunden. Auch die Multiframe-Indikatoren bringen wenig (sind allerdings auch meistens falsch berechnet). Ich rücke dann auch den Code von meinem PTR raus :)

Alle meine derzeitigen Betrachtungen sind auf Seitwärtsmärkte ausgerichtet, was man schon am Bild erkennen kann, da  ein RSI-Derivat und ein Kursband zu finden sind. Laguerre RSI übrigens von Ehler entwickelt, ein fantastischer Indikator.  

Du denkst zu kompliziert. Die Lösung ist so naheliegend, dass es mir wie Schuppen aus den Haaren fiel, nachdem ich die Performance meines HS tagelang backgetestet hatte. Tipp: Schau dir die Performance deines HS an und versuche Gemeinsamkeiten für Phasen der schlechten Performance zu finden. Oder wenn du so willst: Wann versagt dein Seitwärtsmarkt-System? Dazu musst du allerdings den Timeframe vergößern, weil ein Seitwärtsmarkt ca. 3-9 Monate dauert.

..nachdem der kurze MACD im Herbst/Winter ja versagt hat.

Im Prinzip die richtige Idee, die ich auch umsetze: Im Bullenmarkt darf man NUR Long und Sideline traden, niemals Short. Die Performance sieht ganz ok aus, soweit. Trotzdem interessiert mich der Indikator, um abschätzen zu können wie es für die Zukunft aussieht. Ich werde da bei Gelegenheit mal nachforschen. Bislang hab ich ja Turbodepot immer geknackt bzw. nachbilden können, daher bin ich da zuversichtlich:

Hallo Leute,
ich lese immer wieder, dass für manche EA's enorme Mengen an Indikatoren ausgewertet
werden. Ich denke Masse allein führt nicht zum Erfolg.

Ich wollte hier einen Screen-Shot von meinen Signal-Generator posten, den ich gerade
in der Entwicklung habe.

Dieser kommt mit 10 Indikatoren aus:
1.) iMAX3;
2.) Stochastic Momentum Index
3.) MACD
4.) Laguerre RSI
5.) Swing Index
6.) Force Index
7.) Gleitender Durchschnitt
8.) Commodity Channel Index
9.) Stochastik Oszillator
10.) Directional Movement Index

Da ich die einzelnen Indikatoren z.T. mehrmals in verschiedenen Einstellungen und
unterschiedlichen Time-Frames benutze, erhalte ich am Ende 24 Signale.

Bin aber, wie gesagt noch in der Entwicklung. Durch die Darstellung im Sub-Fenster und mit
den grünen und roten Kästchen gewinnt man schnell einen Überblick.

Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Anregungen.

Viele Grüße vom Bunt-Specht.  

Bei Multi-TimeFrame sind im Metatrader die meisten Indikatoren falsch konstruiert, da sie "repainten", d.h. der Übergang von rot auf grün wird zeitlich in die früheren Bars verlagert. Damit sehen MTF-Indis immer super aus.

Richtig wäre es, die MTF-Indis  (n-1) Bars später wechseln zu lassen, wobei n der Multiplikator für das TimeFrame ist.

Ergebnis: MTF im Metatrader funktioniert nur in  "Multigitter"-Versionen. Bei diesen wird immer noch alles im aktuellen TF berechnet, aber die Gitterpunkte, also die Punkte, aus denen der MTF-Indi seine Daten zieht, werden
auf das gewünschte Ziel-TF abgebildet. Ergebnis ist weiterhin "Zero-Lag", man muss also nicht warten, bis im Ziel-TF ein vorgegebenes Intervall erreicht ist. Konsequenz aber, dass der Multigitter-Indi etwas verwackelt wirkt (was aber der Realität entspricht).

Meine MTF-Indis habe ich auch genauso programmiert.

Im Chart  (GBPUSD) ist der Laguerre einmal mit TF n=1, also "current TF" 1h, , und einmal mit TF n=2, also 2h gezeichnet.

Da "repainted" nix... und man kann beliebige Zeitebenen bilden, ist auf die 5-15-30-60-240 Systematik im Metatrader nicht angewiesen.  

Hallo Dreiklang,

ich glaube da liegt ein kleines Missverständnis vor, der Signal-Generator wertet
Indikatoren aus und erzeugt entsprechende deren Interpretationsregeln
fertige Handelssignale.

Die grünen und roten Kästchen sind diese Signale und deshalb nicht
mit den "Kurven" der Indikatoren selbst, gleichzusetzen.

Die Anzeige erfolgt auch nicht aus den Buffern (da gibt's ja nur 8),
sondern das sind alles Objekte, die Ihre Informationen aus bereits
berechneten Datenfeldern holen.

Ich habe Dir mal einen Screen-Shot von einigen Indikatoren angehängt.

1.) "Swing Index" aus 15, 30 und 60 Minuten-Chart
2.) "Percent Of Resistance" aus 5, 15 und 30 Minuten-Chart
3.) "Laguerre RSI" aus 5, 15 und 30 Minuten-Chart

Ich denke, die Signale sind richtig berechnet.

Viele Grüße vom Bunt-Specht  

also 30min kann man das "Repainting" sehr schön sehen, z.B. beim Downer 24. März ab 15:55. Da  unterkreuzt der 30er nämlich den 5er RSI, in Echtzeit wäre das andersrum, der "kürzere" RSI läuft natürlich immer vor.

Ebenso  24.3. 10:35, wie von Geisterhand marschiert der 30er RSI schon nach unten, während der 5er noch eine Miniflagge mitnimmt. D.h: Die aktuelle Handelssituation ist mit dem, was später im Chart angezeigt wird, nicht identisch = Repainting bzw die Wirkung kommt vor der Ursache.

Man kann dieses Problem mit dem Multi-Gitter-Ansatz umgehen. Dafür ist allerdings die iCustom-Funktion im MT nicht geeignet für die Abbildung größerer TFs. Tatsächlich ist beim Multigrid-Ansatz interessant, kürzere TFs mitlaufen zu lassen. Längere TFs werden über den Gitter-Multiplikator abgebildet  bei gleichem Timeframe im iCustom wie im Hauptfenster :)

Die dafür notwendige Umprogrammierung ist nicht schwer, setzt aber teilweise voraus, die Schleifen neu zu schreiben.

Schon klar, dass du Handelssignale generierst: RSI kommt von oben unter eine gewisse Schwelle, oder von unten über eine etc.... Nur: Der Indi muss stimmen, erst kommt der Indi, dann das Handelssignal :)

Vielleicht stelle ich nochmal einen Chart mit Multi-Grid-RSI rein...  

Hallo Dreiklang,

Deine Idee ist nicht schlecht. Mit Hilfe vom "Period Converter" kann man sich ja
jeden beliebigen Time Chart erstellen lassen.

Was ich aber brauche ist ein sauberer Import der Daten und ich denke mein Code
ist OK, denn die Unstimmigkeiten, die Dir aufgefallen waren, haben sich daraus
ergeben, dass die 3 RSI Linien mit unterschiedlichen "Gamma" - Einstellungen
erfolgten.
Der RSI 5 Minuten hatte Gamma=0.7 und die Anderen ein Gamma=0.3 !


//+-------------------------------------------------
//|                       LaguerreRSI_5_15_30.mq4                  |
//+-------------------------------------------------

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 White
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2

#property indicator_level1 0.7
#property indicator_level2 0.45
#property indicator_level3 0.2
#property indicator_levelcolor Yellow
#property indicator_levelwidth 1

//---- Buffer zum Zeichen
double RSI.5[];
double RSI.15[];
double RSI.30[];

//+-------------------------------------------------
//| Custom indicator initialization function                         |
//+-------------------------------------------------
int init()
 {
  IndicatorBuffers(3);
//---- drawing settings
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
//---- indicator buffers mapping
  SetIndexBuffer(0,RSI.5);
  SetIndexBuffer(1,RSI.15);
  SetIndexBuffer(2,RSI.30);
//---- indicator short name
  IndicatorShortName("RSI 5Min 15Min 30Min");
//---- initialization done

  return(0);
 }
//---** LaguerreRSI 5Min 15Min 30Min **------------------------------------+
int start()
 {
 int Berechnete.Bars=IndicatorCounted();
 //----
 if(Berechnete.Bars<0) return(-1);
 //----  
 if(Berechnete.Bars>0) Berechnete.Bars--;
 //----
 int Limit = Bars - Berechnete.Bars;  
 //----
 int i,y,yy,yyy;

 datetime Time.Array.5[], Time.Array.15[], Time.Array.30[];
 
 ArrayCopySeries(Time.Array.5,MODE_TIME,Symbol(),5);
 ArrayCopySeries(Time.Array.15,MODE_TIME,Symbol(),15);
 ArrayCopySeries(Time.Array.30,MODE_TIME,Symbol(),30);
 
 for(i=0,y=0,yy=0,yyy=0; i<Limit; i++)
   {
   if (Time[i] < Time.Array.5[y]) y++;
   RSI.5[i] = iCustom(NULL, 5, "Laguerre_RSI", 0.7, 0, y); // gamma = 0.7
   if (Time[i] < Time.Array.15[yy]) yy++;  
   RSI.15[i] = iCustom(NULL, 15, "Laguerre_RSI", 0.3, 0, yy); // gamma = 0.3
   if (Time[i] < Time.Array.30[yyy]) yyy++;  
   RSI.30[i] = iCustom(NULL, 30, "Laguerre_RSI", 0.3, 0, yyy); // gamma = 0.3
   }  
return(0);
}
//+-------------------------------------------------


Code - Ende!!

Viele Grüße vom Bunt-Specht  

Der Gewinner der Robbins World Championship

Interview mit dem Trading Weltmeister

Herr Unger, ist der amtierende Trading-Weltmeister, dies erreichte er indem er im Jahre 2008 die Robbins World Cup Championship of Futures Trading mit einem Gewinn von 672 % in 12 Monaten gewinnen konnten. Diesen Titel konnte er auch im Jahr 2009 erfolgreich verteidigen.

DM: Können Sie uns etwas über Ihren persönlichen Werdegang erzählen?

AU: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Maschinenbau-Studiums 1990 war ich neun Jahre als technischer Marketing-Manager in zwei mittelständischen Unternehmen tätig und führte in dieser Funktion bis zu 30 Angestellte.
Trotz guter beruflicher Perspektiven und eines überdurchschnittlichen Einkommens wurde der Wunsch nach einer eigenverantwortlichen Tätigkeit immer stärker. Nachdem ich in dieser Zeit bereits einige Jahre als nebenberuflicher Trader aktiv war, entschloss ich mich dazu, eine zweimonatige Betriebspause zum Vollzeit-Trading zu nutzen: Ich habe mir diese acht Wochen als Limit gesetzt. Wenn ich es in dieser Zeit schaffen würde, genug Geld für meine Familie zu verdienen, wollte ich meinen Job kündigen. Zu dieser Zeit gab es hervorragende Möglichkeiten durch ineffiziente Kursstellungen der Emittenten von Covered Warrants Geld zu verdienen. Durch das Ausnutzen fehlerhafter Quotierungen (Verspätungen von mehreren Sekunden bzw. Minuten), gelang es mir, in diesen zwei Monaten weiteres Startkapital für ein Leben als Vollzeit-Trader zu verdienen. Nachdem der erste Schritt in die Selbständigkeit als Trader getan war, folgten unterschiedlich gute Jahre, wobei 2002 und 2008 besonders erfolgreich waren. Aber auch in den schwierigen Jahren 2004 und 2007 verdiente ich immer noch mehr als in meinem alten Job!

DM: Herr Unger, Sie sind quasi der amtierende „Trading-Weltmeister“, indem Sie im Jahre 2008 die Robbins World Cup Championship of Futures Trading® mit einem Gewinn von 672 % in 12 Monaten gewinnen konnten. Was hat Sie zur Teilnahme an diesem Echtgeld- Wettstreit bewogen?

AU: Nun, diesen Wettstreit habe ich seit Jahren von aussen „verfolgt“ und einige der Trader konnte ich persönlich kennenlernen. Meine Idee war, mit einigen selbst entwickelten Handelssystemen zu starten, um festzustellen, wie solche Systeme gegen andere, zum Teil diskretionäre Handelsansätze und bekannte Namen aus der amerikanischen Traderszene bestehen kann. Mein Wetteinsatz waren 15 500 Euro Risikokapital, das ich zu Beginn schon als möglichen Verlust verbucht habe. Meine Systeme waren auf das Kurzfristziel 1 Jahr hin entwickelt, aber meine Tests zeigten klar, dass innerhalb dieser 12 Monate auch ein heftiger Drawdown auftreten könnte. Wie auch immer: Es hat einfach beim Wettbwerb alles „gepasst“. Systeme, die ich in meinem regulären Handel einsetze, sind im Grundsatz anders konzipiert.

DM: Was war die positivste Erfahrung in Bezug auf Börse?

AU: Positive Erfahrungen mache ich andauernd. Als besonders befriedigend empfinde ich es immer wieder, wenn ich neue Ideen erfolgreich teste und sie dann auch gewinnbringend am Markt umsetzen kann. Kein anderer Beruf belohnt so direkt für gute Arbeit wie die Tätigkeit als Trader.

DM: Gab es auch negative Erfahrungen? Was konnten Sie daraus lernen?

AU: Meine negativen Erfahrungen beruhen auf den vielen Problemen, mit denen man im Vorfeld überhaupt nicht rechnet. Da kann der Computer abstürzen, die Internetverbindung abreissen, der Broker ist nicht erreichbar und Vieles mehr. Im schlimmsten Falle treffen mehrere Probleme aufeinander und man ist handlungsunfähig. Gelernt habe ich daraus, dass sich ein Trader unbedingt auf alle Eventualitäten vorzubereiten und alle damit verbundenen Risiken soweit als möglich vorher auszuschliessen hat. Dazu gehören eine alternative Internetverbindung, ein Backup-System auf einem zweiten Rechner, unabhängige Kursversorgungen.

DM: Wie würden Sie Ihre Handelsmethodik zusammenfassen?

AU: Ich wende unterschiedliche Methoden an. Das Zusammenspiel dieser Methoden bringt mir mein dauerhaft positives Gesamtergebnis. Ich lege sehr grossen Wert auf den Einsatz unterschiedlicher parallel laufender Systeme. Übertragen auf den Rennsport könnte man sagen: Ich setze Fahrzeuge mit unterschiedlicher Motorleistung und Bereifung ein. Konkret: Es kommen Trend-, Following-, Countertrend-, Kurzfrist- und Langfrist-Systeme zum Einsatz.

DM: Mit welchen Techniken arbeiten Sie bevorzugt, welche Rolle spielen bspw. Candlesticks, Indikatoren, E-Wave etc.?

AU: Ich studiere die Märkte normalerweise statistisch und finde dabei Chancen mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit. Ideen, die ich dabei entwickle, programmiere ich dann in Systeme. Indikatoren nutze ich sonst keine, manchmal vielleicht einen „Moving Average“ als Filter, aber das gefällt mir auch nicht besonders. Indikatoren sind Ableitungen aus dem Preis und liefern mir im Grundsatz keine neuen Informationen.

DM: Betrachten Sie den Markt in unterschiedlichen Zeithorizonten?

AU: Ja und nein. Intraday lässt sich das Daily-Intervall als Filter einsetzen, bspw. einem Long-Signal nur dann folgen, wenn das Daily-Intervall einen Aufwärtstrend zeigt, und umgekehrt oder nach einem bestimmten Chartmuster auf Tagesbalken.

DM: Gibt es für Sie eine bevorzugte Software?

AU: Genesis Navigator Platinum und TradeStation sind meine bevorzugten Werkzeuge. Genesis ist wirklich einfach zu programmieren und bietet unheimlich viele Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die amerikanischen Märkte. Ich liebe Pattern Trading, was mit Genesis sehr einfach umzusetzen ist. Auch der Laie findet sich mit dieser Software innerhalb kürzester Zeit zurecht. Trade-Station ist etwas schneller und besser für Intraday-Systeme, und da ich noch die alte Version mit dem Global Server habe, kann ich in den italienischen Märkten Daten meines Brokers direkt übernehmen, schnell verarbeiten und Ideen testen.

DM: Sie sind also das, was man gemeinhin als einen „Systematischen Händler“ bezeichnet?

AU: Ja, zu 90 % arbeite ich mit Handelssystemen. Nur so kann man verschiedene Märkte gleichzeitig handeln. Die Signalgenerierung muss automatisch erfolgen. Der Vorteil ist einfach, dass ich immer nur einen Mausklick vom nächsten Trade entfernt bin und so meine Handelssysteme fast nebenbei handeln kann. Die Arbeit der Entwicklung wurde ja bereits vorher erledigt und man führt die Trades nur noch aus.

DM: Wo liegen die Fallen des systematischen Handels?

AU: Eine Idee oder eine Methode kann plötzlich versagen. Die Ergebnisse müssen also ständig analysiert und ausgewertet werden. Die eigentliche Arbeit wie Systemanpassung usw. ist untrennbar verbunden mit dem systematischen Handel. Wer glaubt, ein System würde immer funktionieren, ist auf dem „Holzweg“ und wird sein Geld verlieren.

DM: Was macht ein gutes Handelssystem aus?

AU: Ein Handelssystem ist dann gut, wenn ich ihm als Trader vertrauen kann. Kaum ein Handelssystem lässt sich beliebig auf einen anderen Händler adaptieren. Was bei dem Einen funktioniert, muss nicht unbedingt auch beim Anderen gute Ergebnisse liefern. Oft ist es eine Frage der persönlichen Händlermentalität. Ein Handelssystem muss Ruhe ins Trading bringen. 90 % Gewinn-Trades bei riesigem Stop-Loss bringen für den einen Trader bspw. Zweifel und Angst, für den Anderen mindern sie den Entscheidungsdruck. Da sind wir wieder bei der Händlermentalität, wie oben bereits beschrieben. System und Händler müssen zusammenpassen. Das ist einer der Gründe dafür, warum die meisten Trader mit gekauften Systemem keine Erfolge erzielen.

DM: Suchen Sie immer noch nach neuen Setups?

AU: Eigentlich andauernd, die beste Idee ist immer die nächste.

DM: Optimieren Sie Ihre Systeme?

AU: Nicht besonders, einige Dinge werden natürlich optimiert, aber man darf es hier nicht übertreiben. Andernfalls baut man Systeme, die morgen nicht mehr funktionieren.

DM: Welche Märkte handeln Sie und warum?

AU: Aktien, Index Futures, Bonds und EuroFX, Diversifikation ist in meinen Augen sehr wichtig. Mit Index Futures, Bonds und Euro ist man praktisch auf den drei wichtigsten Märkten, die natürlich auch miteinander korrelieren. Trotzdem ist man als Trader so besser aufgestellt, als wenn man bspw. nur DAX und andere internationale Indizes wie S&P, EuroStoxx und Dow Jones handelt.

DM: Wie wichtig ist Money Management?

AU: Sehr wichtig, ohne Money Management kann man im Markt nicht bestehen. Ich habe umfangreiche Studien über Money Management durchgeführt und in Italien ein Buch zu diesem speziellen Thema geschrieben. Es ist unglaublich, wie die Ergebnisse sich ändern können, wenn man eine Money-Management-Methode nutzt. Sehr viele Händler machen es sich zu einfach. Position Sizing kann nicht nur als „Gefühl“ kalkuliert werden, ein System ist komplett, nur wenn man darauf auch eine gute Money-Management-Methode aufsetzt. Mein Rechner ist voll mit Excel-Dateien und unterschiedlichsten Simulationen, die ich für meine Systeme durchgeführt habe.

DM: Wie lange halten Sie Ihre Positionen im Schnitt?

AU: Ich benutze mehrere Intraday-Systeme, meine Trades dauern im Schnitt einige Stunden. Auf Bonds und EuroFX dauern die Trades bis eine Woche und mit Aktien mache ich auch mittel- bis langfristige Geschäfte über Tage oder Wochen. Aktien habe ich aber in der letzten Zeit etwas beiseite gelassen und mich mehr auf Futures konzentriert.

DM: Wie viel Prozent Ihres Kapitals riskieren Sie pro Trade?

AU: Normalerweise 1,5 bis 2 %, nicht mehr. Und diese Werte kommen gerade aus den umfangreichen Simulationen, die ich gemacht habe. Mein Ziel war und ist es noch, über die Jahre ein stabiles Ergebnis zu erreichen und in jedem Fall Drawdown so niedrig wie möglich zu halten. Mit Money Management – insbesondere beim Vergrössern der Position Size, aufgebaut auf Kapitalwachstum, wächst auch der Drawdown. Daher bedarf es eines ausreichenden Kapitalstocks, um die Phasen zu überstehen. Dies zu simulieren ist wichtig, damit man dann bereit ist, eine solche Situation auch psychisch zu verarbeiten und durchzuhalten.

DM: In welchem Verhältnis stehen Gewinn- und Verlust-Trades?

AU: Das ist von System zu System ganz unterschiedlich. Bei Systemen mit einer Trefferquote unter 50 % habe ich manchmal Gewinne, die den durchschnittlichen Verlust um ein Vielfaches übersteigen. Ich habe aber auch Systeme mit einer Trefferquote bis zu 90 %. Hier ist der durchschnittliche Verlust höher als der durchschnittliche Gewinn, weil diese Systeme mit sehr grossen Stoppweiten arbeiten.

DM: Arbeiten Sie mit Trailing-Stopps und Kurszielen?

AU: Derzeit arbeite ich kaum mit Kurszielen. Aber in einer Gruppe von Händlern arbeiten wir aktuell an einigen Systemen zum Aktienhandel, bei denen wir versuchen, das Potenzial in den einzelnen Trades auszuloten. Meine generelle Erfahrung ist aber, das Take Profit und Trailing-Stopps die Ergebnisse in Summe verschlechtern. Ich glaube, diese Methoden sind eher „psychologisch“ hilfreich, als dass sie tatsächlich der Performance-Verbesserung dienen.

DM: Sie sind in Italien durch die Internetforen von Finanzonline.com und noch mehr durch FCFinanza.it bekannt geworden. Wie wichtig sind Foren bzw. der Austausch mit anderen Tradern für Sie?

AU: Sehr wichtig, da habe ich mehrere Trader kennen gelernt und mit einigen arbeite ich jetzt zusammen. Man muss aber aufpassen, sich nicht in Diskussionen hineinziehen zu lassen. Dann verliert man zu viel Zeit, was dann wiederum Probleme im tatsächlichen Trading mit sich bringen kann.

DM: Was unterscheidet Sie von so vielen weniger erfolgreichen Händlern?

AU: Ich glaube, es ist mein unermüdliches und ausdauerndes Studium der Märkte, verbunden mit meiner ständigen Neugier. Ich bin der Überzeugung, dass Trading „Arbeit“ heisst, und entsprechend gehe ich an meinen Beruf heran. Händler zu sein bedeutet nicht, am Strand unter einer Palme zu liegen und Geld aus dem Computer herauszuziehen.

DM: Welche Ratschläge würden Sie Anfängern geben?

AU: Es eilt nicht, man braucht Zeit. Ist das Ziel ausschliesslich der „schnelle Reichtum“ wird man scheitern und es ist besser, sich einem anderen Beruf zu widmen. Man darf nicht stur sein und Recht behalten wollen, wenn eine Idee nicht funktioniert, sondern muss nach neuen Wegen suchen. Der Markt bietet eine Fülle von Ansätzen. Ich treffe sehr oft Leute, die einige Konzepte in Seminaren oder auf Kongressen gehört haben und sie dann als den „Heiligen Gral“ beschreiben. Oft sind diese Methoden in keiner Weise getestet und man freut sich einfach über eine Bestätigung der eigenen (vielleicht sogar falschen) Ansichten. Gutgemeinte Kritik wollen solche Händler nicht hören.

DM: Sie geben auch Seminare. Was motiviert Sie dazu? Können Sie Ihr Geld nicht viel einfacher an den Märkten verdienen?

AU: Ich gebe Seminare in Deutschland, ausschliesslich in Partnerschaft mit meinen Freunden Peter Müller und Bruno Stenger von www.termintrader.com. Es geht dabei nicht um Geld im eigentlichen Sinne.

Dazu ein Beispiel aus meinem letzten Seminar in Deutschland: Aufbauend auf meinen Systemen, die bei der World Cup Trading Challenge zum Einsatz kamen, wurde mit den Seminarteilnehmern ein neues System entwickelt und backgetestet.

Dabei konnten die Seminarteilnehmer von meiner Erfahrung und ich selbst von den frischen Ideen der Seminarteilnehmer profitieren. Das System steht den Seminarteilnehmern zur Verfügung und ich befinde mich mit ihnen im ständigen Austausch. Was gibt es Angenehmeres, als sich über seine Leidenschaft mit Gleichgesinnten auszutauschen?

Trading kann auch manchmal langweilig sein, man verbringt viele Stunden vor dem Computer beim Beobachten kleiner sich ständig ändernder Zahlen. Dann gibt es nichts Erholsameres, als aus der gewohnten Umgebung herauszukommen und einmal wieder „frische Luft“ zu atmen. So ist auch die Idee zu „One-Year-Target“ entstanden (www.oneyeartarget.de), einem Projekt, das insbesondere durch die Ideen und Mitarbeit der Seminarteilnehmer wächst. Ich strebe immer danach, neuen „Input“ zu erhalten, und verbinde dies damit, neue Gesichter beim Trading kennenzulernen. Für mich ist auch das eine Art der „Diversifikation“.

Herr Unger, wir danken für das freundliche Interview und
wünschen Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!  

MÄRKTE & ZERTIFIKATE: Können Sie
uns eines Ihrer Systeme genauer vorstellen?
Welcher Logik folgt das System
und wie wird es praktisch umgesetzt?
Andrea Unger: Ich möchte an dieser
Stelle eine ganz einfache Ein- und Ausstiegsregel
im Chart der MAN AG aus
dem DAX vorstellen. Das Setup verlangt
zwei Voraussetzungen: Erstens muss die
Spanne (Hoch minus Tief) von gestern
größer sein als die Spanne von vorgestern.
Das bedeutet, dass gestern die Bewegung
zwischen Tageshoch und -tief
größer war als dieselbe Bewegung vorgestern.
Zweitens muss der Schlusskurs
niedriger sein als der Eröffnungskurs. Das
bedeutet, dass die Kurse gefallen sind. In
diesem Fall steigen wir am Differenzpunkt
(Tief von gestern minus Spanne von gestern)
ein und beenden die Position am Tagesschlusskurs.
Angewendet auf unser Beispiel
bedeutet das: In der MAN-Aktie ist die
Spanne am 22. Oktober 2008 größer
als die Spanne am Vortag. Spanne gestern:
39,48 (Hoch) – 37,06 (Tief) = 2,42;
Spanne vorgestern: 40,89 (Hoch) – 39,10
(Tief) = 1,79. Da außerdem der Schlusskurs
niedriger ist als der Eröffnungskurs,
sind beide Bedingungen für das Setup
erfüllt. Unser Einstiegsniveau liegt bei
34,64 (37,06 [Tief gestern] – 2,42 [Spanne
gestern]). Am 23. Oktober wird unsere
Limit-Order bei 34,64 schließlich
ausgeführt und unser Ausstieg erfolgt
am Tagesschlusskurs bei 35,54. Am 24.
Oktober können wir das Setup erneut
anwenden, da die Kurse weiter gefallen
sind und die gestrige Spanne größer
ist als die vorgestrige. Spanne gestern:
37,98 (Hoch) – 34,50 (Tief) = 3,48;
Spanne vorgestern: 39,48 (Hoch) – 37,06
(Tief) = 2,42. Unser Einstieg liegt in diesem
Fall bei 31,02 (34,50 [Tief gestern]
– 3,48 [Spanne gestern]) und unser Aus-
Erfolgreiche Handelsidee von Andrea Unger
21.10.2008
Hoch = 40,89
Tief = 39,10
22.10.2008
Buy 34,64/Position Close 35,54
Buy 31,02/Position Close 34,10
Hoch = 39,48
Tief = 37,06
23.10.2008
Hoch = 37,98
24.10.2008
Tief = 34,50
Quelle: Andrea Unger; Stand: Juli 2009
Beispiel für ein einfaches Handelssystem
Ein einfaches Handelssystem von Andrea Unger: Sind die Kurse am Vortag gefallen und war dabei die Spanne größer
als zwei Tage zuvor, erfolgt der Einstieg an einem Punkt, der sich aus dem Tief vom Vortag minus der Spanne vom
Vortag ergibt. Der Ausstieg erfolgt am Tagesschlusskurs.
stieg am Tagesschlusskurs bei 34,10.
Dies war nur ein Beispiel für viele einfache
Konzepte.  

Hallo Dreiklang,

habe hier noch mal ein besseres Chart-Bild angehängt, das zeigt, dass
bei gleichen Gamma-Werten die Berechnung richtig ist.

Wie Du im grünen Feld sehen kannst, fällt der 5 Minuten RSI zuerst, dann
kommt der 15 Minuten und zum Schluss der 30 Minuten RSI.

Aber Du hast Recht eine "Mulit-Grid-Lösung" wäre noch besser, weil
flexibler...Ich arbeite daran ...

Viele Grüße vom Bunt-Specht  

Hallo

kann mir jemand weiter helfen? Ich habe das MQL4 Buch bekommen und habe mir das erst mal grob angesehen. Bin allerdings kein Programmierer. Nun mein Frage:

Da steht zb. drin, dass wenn ein Indikator einen anderen  Indikator kreuzt eine buy oder sell Order öffnet. Ist es auch möglich  mit dem MQL4 Buch etwas so zu programmieren, dass wenn der Preis einer Währung einen Indikator (GD) nach oben oder nach unten kreuzt und erst zum  Tagesschluss 00:00 Uhr eine Order platziert wird, wenn der Preis zb. ca 30  Punkte vom Indikator entfernt ist? 

wenn das geht werde ich mich intensiv damit beschäftigen. Ansonsten kann ich mir die Zeit sparen. Danke

 mfg

 

Hallo Urban.

Du kannst mit MQL eine Order auch Zeitgesteuert platzieren.

Wenn ich dich recht verstehe soll, wenn Deine Bedingung (der Close kreuzt einen
Indikator), um 00.00 Uhr eine Order platziert werden.

Dabei sind aber 2 sehr wichtige Dinge zu beachten:

1.) Wenn zu diesem Zeitpunkt der Markt schon geschlossen ist und/oder der
    Broker keine Handelszeit hat, kann keine Order platziert, verändert oder
    gelöscht werden.

2.) Dein Rechner muss zu diesem Zeitpunkt online sein, denn die Auswertung
    der Signale und die daraus resultierende Eröffnung einer Position muss
    von dem auf Deinem Rechner laufenden Handelssystem (Metatrader) erfolgen.

Das Ganze ist nicht mit einer "Pending Order" zu verwechseln, bei der Du ja
einen bestimmten Preis nennst, bei dem etwas passieren soll.

Ich hoffe dies hilft Dir weiter.
Viele Grüße vom Bunt-Specht.  

 Hallo Bunt-Specht,

 

Danke für die Antwort

Also Punkt 2 soll nicht das Problem sein. Habe mein Metatrader auf ein Server laufen.

Zu Punkt 1 eigentlich auch nicht, Trade Währungen die 24 H laufen, außer halt am Wochenende.

Also wenn ich dich richtig verstehe ist es möglich Zeitgesteuert eine Order zu platzieren, wenn halt meine Vorrausetzungen erfüllt sind ??!!!

Sprich Preis durchbricht mein Indikator und bleibt auch bis 00:00 Uhr eine bestimmte Punktzahl unter dem Indikator ??!!

 mfg urban

 

Hi ihr, nach langer Zeit wieder ein Post von mir, ich komm derzeit leider nicht an meiner ATS (automated trading system) Strategie weiter zu machen, bin noch in der Grundlagenforschung (Technische Analyse, Strategien&Theorien wie Elliot Wave) und merke immer mehr, dass ich meine Gefühle ausschalten muss um erfolgreich auf der Börse geld zu verdienen (Grundproblem Gier vs. Angst).

Einstweilen möchte ich aber eine sehr gute Übersichtsgrafik beitragen, wie der Prozess aussehen sollte. Der 1. Punkt ist extrem wichtig, da befinde ich mich jedenfalls noch.

Gutes gelingen bei Euren ATS's, Good Trades und bis demnächst.

nutzlos, habe mal ein Backtest gemacht?

Probier mal die Anwendung eines Trendfilters:

Nur Long-Trades im Aufwärtstrend,
Nur Short-Trades im Abwärtstrend

Als Trendfilter kannst du mal für den Anfang einen langen MA nehmen.

Was heißt das, muss ich als außen Stehender die Richtung vorgeben?

Dann reicht ein Short bei 8.000; ein Long ab 3.600;
Das besondere dabei war für mich, ich habe bzgl. einer kurzen Periode parametriesiert und diese dann für die volle Periode genutzt.

Klar: von der Vergangenheit auf eine noch größere Vergangenheit funktioniert es, Datenbeginn fällt mit vollen Erfolg des Systems zusammen ohne explizit daruaf zu trainieren!
Frage: kann ich es für die Zukunft einsetzen, oder eher lieber nicht?
Gefahr: 03.2009 - 09.2009

Durch Abänderungen bin ich noch ein paar Schritte weiter, gefällt mir immer besser. Das entstandene System ist ein antizyklischer Trader geworden (eher intraday). Ich werde weiter experimentieren und zunächst die größeren Zeitrahmen und -perioden außen vor lassen. Ich will nur marginale Parmeteränderungen für Feinjustierungen vornehmen, mehr aber auch nicht!

Ich habe noch nicht mal untersucht, ob es erfolgreich den Trend oder den Gegentrend tradet., naja derzeit ists ehe egal.

War wohl eine Up-Woche, auf jeden Fall ist die Positionierung nicht gleich verteilt.

Wocheneinstieg optimiert, damit wurde ein Trade nicht und der nächste Trade verzögert ausgeführt!

Mal andere Indizes ausprobiert, Nasdaq 100 funktioniert eher auf Long-Basis!

PS Interesse an HS flaut wohl ab!

Allgemeine Fragen kannst du auch im AZ stellen, aber bitte nicht solche Detail-Charts. Die interessieren eigentlich keinen.