BESTE INVESTMENT-Strategie der letzten 80 Jahre!

Die beste Strategie ist also eindeutig Strategie 7!
Mit Strategie 7 konnte man in allen 7 Indizes den Index deutlich outperformen, in 5 der 7 Indizes war es sogar die beste Strategie!
Dabei gibts hier weder eine Strategie für Bärenmärkte noch ein "intelligentes" Stop-Loss, hier könnte noch einiges zu holen sein.
Die Idee das ganze auch auf Bärenmärkte anzuwenden (wie mit Strategie 8 abgebildet) ging leider völlig in die Hose! Also einfach inverstierte Strategie für Bärenmärkte funktioniert NICHT! Wäre ja auch zu einfach, oder? ;-)

Kurz was zu jeder Strategie:
Strategie 1: praktisch immer am underperformen => völlig uninteressant, wird nicht weiter verfolgt
Strategie 2: sah zuerst sehr gut aus, aber keine Outperformance im ASX und im Nikkei. Bleibt auf der Watch, hier lässt sich vielleicht noch was machen!
Strategie 3: Sehr durchwachsen, 2 sehr gute Ergebnisse (Dow+ASX) aber auch häufig deutliche Underperformance, daher eher uninteressant
Strategie 3-2:  vergleichbar mit Srategie  3 => eher uninteressant
Strategie 4: Im Mittelfeld aller Strategien, eher uninteressant
Strategie 5: vergleichbar mit Strategie 4, mal etwas besser, mal etwas schlechter
Strategie 6: zu wenig trades, keine outperformance => uniteressant
Strategie 7: siehe oben => momentaner Favorit!
Strategie 8: verschlechtert die Performance von 7 deutlich => uninteressant
Strategie 9: meistens underperformance => uninteressant, Ausgangsstrategie 7 ist deutlich besser!

größtes Augenmerk werde ich daher zunächst auf die Strategien 2 und 7 legen!

Bin schon sehr gespannt auf deine Strategien und Ergebnisse!

da bin ich mir unsicher ob das machbar sein wird das man die Strategien einfach so eingeben kann ohne programmieren? Wäre wohl zu aufwendig...
Eventuell beschränke ich mich darauf die Rahmenbedingungen zu schaffen und die einzelnen Strategien muss man dann weiterhin programmieren, hm...
Vielleicht einfach ein Interface definieren und die .class Dateien der Strategien dann per Reflection "importieren", klappt ja in Java ziemlich gut mit der Reflection.

Oder nur die Indikatoren programmieren und die Strategien lassen sich dann eventuell weitgehend mit UND und ODER Verknüpfungen sowie IF beschreiben, z.B.
IF Indikator_200Tage > 0 THEN action_long
IF long AND Indikator_200Tage < 0 THEN action_stoploss

Vielleicht arbeite ich auch einfach erst mal an einer "Bärenmarkt-Erkennung" und lass mir die Trefferquote ausgeben, hm...

turbodepot.de

Das ist ein krasses Programm.  

Leider bietet die Seite kaum Informationen zum Handelssystem :-(
Zur Entwicklung gibts nur das: http://turbodepot.de/handelssysteme-systementwicklung.htm
Das hab ich mir aber auch schon so gedacht, zuviel Optimierungsvariablen sind nicht gut. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten! Aber allein durch den test mit 6 Indizes über jeweils xx Jahre ist man vor Überoptimierung eigentlich weitgehend geschützt.

Leider gibt es keine Langzeiterfahrungen zu diesem System, auch keine Rückberechnung für die letzten xx Jahre. daher bisher nur eines von vielen Systemen von denen die meisten früher oder später grandios versagen und den Depotwert auf 0 bringen. Gerade bei hohen Renditen wie den hier angegebenen 340% in einem Jahr ist davon auszugehen das mit hohem Risiko getradet wird was langfristig fast immer zur Pleite führt.
Wenn ich das richtig sehe bedeuten 50 Punkte in die falsche Richtung schon eine Halbierung des Depotwerten, sehr gefährlich! Auch die Aussage das man den Mittelwert zwischen Bid und Ask nimmt finde ich seltsam?

Das System basiert scheinbar auf mehreren Indikatoren und nur wenn die Mehrheit für Long ist geht man auch long und umgekehrt, das könnte ich bei meinen Strategien vielleicht auch mal ausprobieren.

Basiert das System eigentlich auf Intradaydaten oder nur tages-hoch/tief/open/close?

mit Intraday-Indikatoren zu sein, auch wenn laut Homepage auch langfristig investiert werden kann, dazu gibts aber leider keine Infos, müssten ja dann längerfristige Signale sein?!?
Der Informationsgehalt der Homepage ist praktisch null, kurz zusammengefasst: "wir haben da ein tolles System, verraten euch aber nicht wies funktioniert, manchmal sagt es kaufen und manchmal verkaufen, das ist alles was ihr wissen müsst, bringt ganz bestimmt ganz viel Kohle!"

Also ich denke ich bleibe doch erstmal bei der Investment-Strategie bei der man sich nicht täglich mit der Börse rumärgern muss :-)
Trading ist eher was für "Vollzeit-Börsianer" ;-)

Über ein Jahr lang hat das System funktioniert. Das kann nicht nur Zufall sein. Fakt ist auch, dass dieses System im Seitwärtsmarkt Fehlsignale liefert. In trendstarken Märkten läuft es aber grandios. Ich denke, hier werden auch Sentiment-Faktoren ins Spiel gebracht. Gut finde ich, dass bei unklaren Signalen flat gegangen wird. Habe leider noch aber nicht die richtige Mixtur, den Cod zu knacken.  

gibt genug Beispiele wo das sogar 3-4 Jahre gut ging, nämlich meistens so lange bis der Marktrend sich nachhaltig ändert, wie zuletzt 2000, 2003, 2007
Kürzlich erst gelesen habe ich von der Millionenanlage (oder so ähnlich) die auch richtig fette Rentiten erwirtschaftete - aber nur bis Mitte 2007 vor der Finanzkrise, mittlerweile ist das Musterdepot praktisch bei 0.
Jeder Depp konnte von 2003 bis Mitte 2007 viel Geld machen, wenn man ordentlich hebelt entsprechend mehr Geld, dreht der Trend und man erkennt das zu spät ist man innerhalb kürzester Zeit auf 0 - da hilft es dann auch nix das man vorher jährlich mehrere hundert % gemacht hat...
genauso konnte man als Shortie von Mitte 2007 bis heute viel Geld machen, das Problem ist den Umschwung vom Bärenmarkt zum Bullenmarkt und umgekehrt mitzubekommen, sonst verbrennt man das gerade erst gewonnene Geld innerhalb kürzester Zeit wieder.

Angenommen der Tec-Dax steigt um 10% am Tag und das Handelssystem zeigt kaufen an, man kauft und über Nacht geht die Citigroup Pelite und der TecDax fällt 20% (100 Punkte), dann hat man alleine damit sein Depot halbiert bei 10.000 Euro Depotwert, an nur einem einzigen Tag! Jetzt sagt das Handelsystem plötzlich short weil riesen Gap Down oder was weiß ich, aber dann kommt die Nachricht "Citigroup wird doch gerettet" und schwupps steigt der TecDax wieder 20% und man ist bei NULL!
Unrealisitisch, aber kann passieren, es reichen ja auch mehrere Trades in Folge die schiefgehen, im Musterdepot gabs auch 7 Trades in Folge im Minus, fast 1/3 des Depotwertes weg! Jetzt nehmen wir mal an es sind statt 7 Fehltrades in Folge doppelt soviele und vielleicht noch 1-2 etwas fettere Verluste dabei und auch dann ist das Depot bei NULL!
Allein die 7 Fehltrades hätten das Depot schon fast auf 0 gebracht wenn sie direkt zu Beginn des Depots entstanden wären als der Stand noch bei 10.000 lag.
Bin mir zu 99,9% sicher dass das auf Dauer schiefgeht, es wird einfach zu wenig wert auf Kapitalerhalt gelegt bzw. es werden zu große Risiken eingegangen.

- ich stimme deinen Ausführungen voll und ganz zu. Jedem Risiko ist ein entsprechendes Gewinn bzw. Verlustpotential zugeordnet, daran ändern auch noch so "vermeintliche" gute oder sichere Systeme nichts. Deine kritische Haltung ist völlig zu Recht.  

scheint also die Gewinnerstrategie zu sein. - Danach kommt der Billigeinkauf. - Sehr Interessant und herzlichen Dank für die viele Mühe und deine Bereitschaft, uns das zu präsentieren. Ich finde das sehr aufschlussreich. Ich selbst kaufe seit langem keine Aktien mehr, die unter der 200 Tage Linie (EMA-Version) notieren und fahre recht gut damit (bin kein Daytrader, sondern mittel- bis langfrisitg orientiert).
Habe folgenden Vorschlag für eine Strategie 7a: Bei Überschreiten der 200 Tage Linie des Index wird nicht der Index gekauft, sondern nur Aktien aus dem Index, die auch über der 200 Tage Linie notieren. - Ich kann mir gut vorstellen, dass das trotz höherer Tradinggebühren eine Outperformance bringen kann.  Die Aktienanzahl sollte man aber begrenzen (vielleicht 3-5 Aktien?). Bei der Aktienauswahl würde ich dann auf die trendstärksten setzen. Und wenn der Index wieder unter die 200 Tage Linie rutscht, verkauft man auch die Aktien oder arbeitet mit Stopp Loss. Zumindest in Bullenmärkten sollte dann eine Outperformance möglich sein.
 

Habe mal ein Diagramm erstellt für Strategie 7 abhängig von der x-Tage Linie die man wählt.
Habe für jeden Wert zwischen 6 Tage-Linie und 500 Tage Linie die Rendite berechnet.

Habe den Algorithmus dabei so modifiziert das 15 Euro pro Kauf und Verkauf berechnet werden.

Habe mal ein Diagramm erstellt für Strategie 7 abhängig von der x-Tage Linie die man wählt.
Habe für jeden Wert zwischen 6 Tage-Linie und 500 Tage Linie die Rendite berechnet.

Habe den Algorithmus dabei so modifiziert das 15 Euro pro Kauf und Verkauf berechnet werden.

ja wäre sicher einen versuch wert, hab mir auch schon überlegt ob man mit Stock-Picking was machen könnte, aber leider hab ich keine Daten zu einzelwerten oder der Indexzusammensetzung, zumindest nicht über den nötigen Zeitraum, würden vielleicht auch zu viele Trades werden weil Einzelaktien volatiler sind (?)

habe herausgefunden warum die im Dow nicht ganz so gut funktioniert, das liegt daran das die 200 Tage Linie erst am 200. Handedlstag erstellt werden kann (logisch!), das bedeutet aber das in den ersten 200 Tagen nur Tagesgeldzinsen erwirtschaftet werden.
Die ersten 200 Tage sind aber genau die Tage vor dem Crash 1929, in der Zeit gewann der Index rund 50% glaub ich, diese Performance geht verloren, im gegenteil startet der erste trade genau zu beginn des Crashs und das Depot schrumpft um 44%.
Beim Einstieg zu Beginn der Daten wäre die Gesamtrendite am Ende um 0,5-0,6% höher, bei meiner überarbeiteten und um Rundungsfehler bereinigen Version wären das 6,9% p.a.

Dieser Umstand bevorzugt natürlich auch Tageslinien auf kürzerer Basis weil dann am anfang der Peak vor dem Crash mitgenommen werden kann sodass weiter das fazit gilt das 200 Tage ziemlich das Optimum sind, die Peaks sollte man nicht zu ernst nehmen, z.B. den bei 266, könnten Ausreißer sein! Die ultra-kurzen Zeiten wie z.B. den Peak bei 13 Tagen sind mit vorsicht zu genießen, auch weil dann an jedem 4.Tag ein kauf oder verkauf ansteht, zwar sind die Ordergebühren berücksichtigt, allerdings können hier sehr schnell kleinigkeiten das ganze verfälschen, z.B. einmal einen richtigen Peak mitnehmen oder Crash vermeiden verfälscht das gesammte Bild über die 80 Jahre, vor allem wenns ganz am Anfang passiert (Stichwort Zinseszins-Effekt)
Müsste das eigentlich mit allen Indizes berechnen und am Ende den durchschnitt bilden um ein wirklich aussagekräftiges Bild zu bekommen, ist mir aber im Moment zu aufwendig und dauert zu lange, so 20 Minuten hat es gedauert nur die 500 Werte zu berechnen.
Denke gerade drüber nach das Tool um eine richtige Datenbank zu erweitern um mehr Performance rauszukitzeln und für weitere Statistiken.

Habe mal einen Chart erstellt der Strategie 7 mit dem Dow Jones auf Jahresbasis vergleicht.
Rot ist die Indexentwicklung im jeweiligen Jahr in Prozent, blau die Entwicklung des nach Strategie 7 geführten Depots in Prozent im selben Jahr.

An den ersten 2 Jahren sieht man schön was ich oben gepostet habe: Kein indikator daher keine partizipation bis mitte 1929 an der Indexentwicklung.
Insgesamt sind positive Indexentwicklungen sehr gut mitgemacht worden, zur Erinnerung: es wird nicht gehebelt, daher keine Outperformance in Boom-Jahren. Die Verluste in schlechten Jahren wurden auch gut abgefedert, allerdings gibts hier ein paar Ausreißer wo sogar deutlich underperformt wurde:
1932: habe ich noch keine Erklärung für, muss mir das noch genauer anschauen
1933: anfang des rasanten Anstiegs verpasst da erstmal die 200 Tage Linie überschritten werden muss.
1939: muss ich mir auch noch anschauen
1967: dito
1975: dito
1979: dito
1990: dito
1994: dito
2000: sehr schlechtes Ergebnis! Wenn man sich den Chart anschaut sieht man das hier die 200 tage Linie etliche male durchschritten wurde ohne das sich damit ein Trend etablierte, daher häufige kleine Verluste beim erneuten Rutsch unter die 200 Tage Linie was sich dann summiert hat auf -23%...
Vermutlich siehts im Dax wesentlich positiver aus.

Beeindruckend ist die Outperformance vor allem bei richtigen massiven Crashs wie 1930/31 und 2008, mit einem Minus von nur -0,39% 2008 können sicher nicht alle glänzen ;)

Wie man sieht sollte man sich auch nicht zu stark auf die Bärenmärkte verlassen, da das im Verhältnis nur wenige sind die zudem viel kürzer sind als die positiven Phasen, trotzdem würde eine Partizipation an Bärenmäkrten die Gesamtperformance ordentlich anheben.
Verbesserungswürdig ist noch die Performance nach großen Crashs, hier dauert es einfach zu lange bis nach dem finalen Sell-Off die 200 Tage Linie durchbrochen wird.

Werde das aber erst mal an anderen indizes verifizieren.

wie erwartet keine Schwäche im Jahr 2000
1991, 1998 und 1999 keine guten Ergebnisse
sonst gibts eigentlich nix zu meckern :)

sieht doch gar nicht so schlecht aus, außer 1975, 1988
und 2000 hätte es weniger Verlust sein dürfen

wie im dow im Jahr 2000 eine deutliche underperformance, hier gibts wieder das Problem der nicht-partizipation an den ersten 200 Tagen
ansonsten auch hier 1975, 1988 eine kleine schwäche

Ob die Strategie auch mit der völlig anderen Entwicklung im Nikkei zurecht kommt? Ja!
Allerdings gibts hier mehr Schwächen was aber wenig verwunderlich ist
Beim Nikkei war das die beste Strategie mit >5,5% p.a. während der Index -1,1% p.a. gemacht hat

so hab jetzt erstmal mein Pulver verschossen, hatte noch keine Zeit mich weiter um dei Optimierung oder das Tool zu kümmern.

@Smile93:
Hast du schon Ergebnisse?

bin momentan nicht so weit gekommen, da ich gerade beruflich mehr zu tun hab. Deshalb dauert meine Antwortzeit machmal etwas. Ich bin wuerde ich sagen 30% fertig, ungefaehr so weit wie du. Jetzt kommt das mit der KI, die selber Stategien ueberlegen und durchrechnen soll. Das Programm wird sich dann selber weiterentwickeln und Stategien entdecken, die wir ueberhaupt nicht beruecksichtigt habe. Brauche auf jeden Fall noch das Wochenende und dann ein Tag Rechenzeit.

Ich hab schon sehr lange nichts mehr in Java gemacht, deshalb hab ich momentan auch noch keine Ahnung wie ich die Ergebnisse ausgeben soll, wie machst du das? Also welches Format? Wie macht du die Charts? Wie definierst du eine "gute" Strategie, vielleicht ist sie beim Dow gut und beim Dax schlecht? Ich denke ich werde alle %p.a-Performance der Indizes zusammenaddieren, so dass jeder Index gleich bewertet wird und daraus eine Bewertung vornehme.

 

Hatte leider auch berufsbedingt nicht soviel Zeit um da weiterzumachen.

KI wäre schon was  feines, aber ob das realisierbar ist? Hab da so meine Zweifel, denke das ist sehr sehr aufwendig

Die Ergebnisse gebe ich bisher nur in Textform aus und kopiere sie dann je nach Bedarf in Excel um da die Diagramme zu erstellen, habe ja noch keine GUI. Es gibt aber bestimmt auch freie Chart-APIs für Java.
Die Diagramme dienen aber sowieso "nur" zur Schwachstellensuche und damit Ideen für neue Indikatoren nicht zum erfassen der Ergebnisse, die werden ja direkt aus den Zahlen errechnet. Daher erstmal nicht so wichtig denke ich.

Bin gerade dabei auf eine Datenbank umzustellen um mehr Leistung rauszukitzeln.
Außerdem erfasse ich die Ergebnisse detaillierter und werde die auch in der Datenbank speichern um die Auswertung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Bewerten will ich die Strategien auch erstmal nur nach der Rendite, allerdings abhängig von der durchschnittlichen Entwicklung des Indizes (6% p.a. sind im Dow gut, aber im Nasdaq schlecht) und gewichtet nach der Höhe der Outperformance um dem Zinseszins-Effekt Rechnung zu tragen, entsprechend wird nachtürlich auch Underperformance "bestraft". Eventuell werde ich die Ergebnisse der Strategie auch noch nach Zeitraum der Berehnung gewichten, sodass der Dow wegen dem 80 Jahres Zeitraum mehr Gewicht hat als z.B. der Dax mit nur 18 Jahren.
Werde dann daraus einen Punktwert errechnen, damit kann man dann die Strategien einfach vergleichen.


Werde mich eventuell auch anfangs nur auf ein paar Indikatoren begrenzen und diese alleine testen und auswerten.
Eine Strategie besteht dann später im wesentlichen aus der Verknüpfung mehrerer Indikatoren.
Das kann aus einfachen Mehrheitsentscheiden bestehen, aus einer Gewichtung der Indikatoren oder z.B. die Indikatoren in kurzfristige und langfristige einteilen oder noch was anderes, ich denke da gibts dann ausreichend viele Möglichkeiten.
Eventuell werde ich das aber auch mit "Meta-Indikatoren" abbilden, sodass man gar keine Strategieen an sich braucht weil der Indikator alle Signale gibt und die "Strategie" nur noch kauft und verkauft.
Habe da schon eine Idee für eine vielversprechende Strategie die Verluste praktisch ausschließt während des gesamten Handelszeitraums und einfach nur aus der Kombination zweier Indikatoren besteht, allerdings muss sich noch zeigen ob die Gesamtperformance stimmt.

Im Moment aber alles noch Flickwerk, da ist noch einiges zu tun am Programm.

Hab noch ein bisschen was getan und die Umstellung auf die Datenbank ist soweit fertig, dazu noch ein paar strukturelle Verbesserungen und schon ist die Berechnung um ein vielfaches schneller.
Habe noch ein paar Rundungsfehler minimiert was die Performance nochmal leicht anhob (standardmäßig wird in Java abgerundet).
Habe jetzt die Berechnung von #37 wiederholt, allerdings habe ich diesmal den Durchschnitt aller 6 Indizes berechnet um die Aussagekraft weiter zu erhöhen. Die Werte sind höher da hier die "guten" Indizes Dax und Nasdaq dabei sind die deutlich besser performten als der Dow, das zieht den Schnitt hoch.

Folgende Einstellungen:
Startgeld: 10.000
Tagesgeldzins: 3% p.a.
Ordergebühren: 15 Euro pro Trade

Wie man sieht sind die 21 und 49 Tage Linien immer noch herausragend, die Peaks bei 166 und 263 sind weg, dafür ist einer bei 33 dazugekommen. Die 200 Tage Linie erweist sich immer noch als sehr gut.
Die Outperformance bei 49 Tages-Linie ist für mich etwas überraschend, traue dem Braten noch nicht so richtig obwohl die statistische Relevanz schon sehr hoch ist (10-20 mal soviele Trades als bei der 200 Tage Linie,  und das bei 6 Indizes)
Der Anfang bei 0 ist übrigens kein Fehler, sondern bei 6, 7 und 8-Tages-Linie wäre man nach meiner Berechnung Pleite gegangen!

Gleich noch was zur Abhängigkeit vom Startgeld...